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Strong oracle optimality of folded concave penalized estimation
时间:2024年11月21日 11:49 点击数:

报告人:薛凌洲

报告地点:腾讯会议ID: 270411484

报告时间:2024年12月20日星期五10:00-11:00

邀请人:李丹宁

报告摘要:

Folded concave penalization methods have been shown to enjoy the strong oracle property for high-dimensional sparse estimation. In this talk, we will revisit the challenging fundamental issue: does the local optimum computed by a given optimization algorithm possess those nice theoretical properties? We provide a unified theory to show explicitly how to obtain the oracle solution via the local linear approximation algorithm.

主讲人简介:

薛凌洲,宾夕法尼亚州立大学统计学副教授。2008年获北京大学统计学学士学位,2012年获明尼苏达大学统计学博士学位。2012-2013,他在普林斯顿大学做博士后。他的研究兴趣包括高维统计,统计机器学习,优化算法,和统计在生物科学,商业分析和环境科学等领域的应用。他的研究得到了美国国家科学基金会(NSF)和美国国立卫生研究院(NIH)的支持。

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