报告人：吕阳阳
报告地点：数学与统计学院教室403
报告时间：2024年07月03日星期三09:00-10:30
邀请人：杨青山
报告摘要：
In this talk, we review some classic Feynman-kac type large deviations for stochastic processes, including Brownian motion, Brownian bridge and stable lévy process. Moreover, we generalize the Feynman-kac type large deviations for stable lévy bridge and diffusion process, when some impacts of initial values on asymptotic results are ignorable. These results can be applied to proving asymptotics problems for SPDE and intersection local time.
主讲人简介：
吕阳阳，副教授，硕士生导师。2016年毕业于东北师范大学数学与统计学院概率论与数理统计专业，获理学硕士学位；2020年毕业于吉林大学数学学院概率论与数理统计专业，获理学博士学位。主要从事随机偏微分方程、随机过程、随机分析、大偏差极限理论等方面研究。论文发表在《Stochastic Processes and their Applications》、《Acta Mathematica Scientia(English series)》、《Statistics and Probability Letters》等杂志上。主持项目包含国家自然科学基金（青年项目）、福建省自然科学基金（青年项目）等。研究兴趣包含高斯随机场、时间序列、空间统计极限定理等方面。
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