Stochastic Symplectic Methods of Stochastic Hamiltonian Systems-东北师范大学数学与统计学院

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Stochastic Symplectic Methods of Stochastic Hamiltonian Systems

时间：2021年11月22日 11:59 点击数：

报告人：洪佳林

报告地点：腾讯会议ID:698 999 927

报告时间：2021年11月22日星期一15:00-16:00

邀请人：毛学荣、李晓月

报告摘要：

Plenty of numerical experiments show that stochastic symplectic methods are superior to non-symplectic ones especially in long-time computation, when applied to stochastic Hamiltonian systems. In this talk we first review some basic results on stochastic symplectic methods of stochastic Hamiltonian systems, such as the theory of stochastic generating functions, variational integrators, pseudo-symplectic methods, etc. Then we present the probabilistic superiority of stochastic symplectic methods of stochastic Hamiltonian systems via large deviations principle. (In collaboration with Dr. Chuchu Chen, Dr. Diancong Jin and Dr. Liying Sun)

会议密码：123456

主讲人简介：

洪佳林，中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师、副院长。主要研究方向为动力系统保结构算法理论与应用、随机微分方程数值方法。主持完成国家基金委重大项目课题、国家基金委重大研究计划重点项目和集成项目等多个科研项目，曾获国务院政府特殊津贴。在Springer出版社著名系列丛书Lecture Notes in Mathematics上出版专著；在SIAM J. Numer. Anal.、SIAM J. Sci. Comput.、J. Comput. Phys.、Math. Comput.、IMA J. Numer. Anal.、J. Differential Equations等国际著名学术期刊上发表论文一百余篇。