Limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions
报告人：周望
报告地点：腾讯会议ID:317 381 405
报告时间：2021年6月23日星期三10:00-11:00
邀请人：郑术蓉
报告摘要：
In this talk, I will discuss limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions.
主讲人简介：
Zhou Wang，教授，新加坡国立大学，统计和应用概率系，主要从事统计学的理论与应用研究，特别在高维数据估计、高维数据检验、数据降维、大维数据随机矩阵的研究都处于世界的前沿。发表了70多篇高水平文章，其中许多篇发表在统计学领域和概率学领域的顶级杂志，如: Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上。一些文章被多位学者引用。Zhou Wang教授主持过多个新加坡国家自然科学基金项目，并应邀在多个国际会议上作大会报告和邀请报告，现为RMTA主编，IMS Fellow.
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