Universality of the largest eigenvalue of sample covariance matrices-东北师范大学数学与统计学院

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Universality of the largest eigenvalue of sample covariance matrices

时间：2014年06月09日 00:00 点击数：

报告人：Wang Zhou

报告地点：数学与统计学院501室

报告时间：2014年06月13日星期五16:00-17:00

邀请人：

报告摘要：

In this talk, I will discuss the universality of the largest eigenvalue of a class of large dimensional real or complex sample covariance matrices.

主讲人简介：

周望, 2004年7月在新加坡国立大学统计系任教，于2009年1月获终身教授, 并于2014年1月获正教授。主要研究方向为: random matrices, SLE, high dimensional statistics.近年来发表有较高学术水平的论文四十多篇。其中在概率统计学方面的国际顶尖杂志Ann. Stat., JASA, Ann. Prob., PTRF, Ann. Appl. Prob.上发表论文十余篇。