报告人:鹿长余
报告地点:数学与统计学院501室
报告时间:2014年08月01日星期五10:00-11:00
邀请人:
报告摘要:
1.金融投资的世界潮流; 2.期指时代机构的盈利模式; 3.机构的套利对冲策略; 4.光大乌龙指事件所揭示的秘密。
主讲人简介:
上海金融学院国际金融研究院教授,中国绝对收益投资协会理事。1999年吉林大学概率统计专业博士毕业,师从史宁中教授。1993-2003曾在在东北师范大学数学系工作;1999-2005,华东师范大学统计系博士后、教授、博士生导师。2008-2009,伦敦经济政治学院统计系访问研究。主持参与国家自然科学基金、国家博士后基金、国家教委博士点基金多项,研究领域涉及统计判决、参数估计、多元分析、金融风险、投资组合管理等多项领域,在国内外重要期刊上发表文章50多篇。CCTV证券咨询频道《投资名家》栏目嘉宾,新浪财经《量化投资》专栏作者。第一财经、东方财经特约嘉宾,CCTV证券咨询频道《投资名家》介绍人物;中国金融期货交易所投资者风险教育讲师。