报告人：毛学荣
报告地点：数学与统计学院403室
报告时间：2016年11月09日星期三08:30-12:00
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报告摘要：
Stochastic (delay) differential equations (SDEs or SDDEs) have become more and more useful in many applied areas of science and industry. In this Winter School, I will discuss several important SDE or SDDE models in economics and finance areas. The SDE models will include the geometric Brownian motion, mean reverting process, square root process, theta process, stochastic volatility model. We will also discuss the options associated with these SDE models and how to compute them numerically if there is no theoretical formulas.
主讲人简介：
毛学荣, 英国斯特拉斯克莱德(Strathclyde)大学数学与统计系教授，爱丁堡皇家学会(即苏格兰的国家科学院)院士。1989年获英国华威(Warwick)大学博士学位，1998年破格晋升为正教授。荣获2013 / 14扬子江教授奖，2015年勒沃研究奖，皇家学会沃尔夫森研究奖等。
毛学荣教授是国际知名的概率论专家，特别在随机稳定性和随机控制领域取得了杰出的成果，在随机指数稳定性、时滞随机系统的稳定性与控制、随机微分方程数值解法的稳定性等方面做出了一系列创建性学术成果。他提出的随机Razumikhin方法和随机LaSalle原理为现代随机稳定性分析奠定了理论基础，他也是非线性随机微分方程数值稳定性分析理论和非线性系统随机镇定理论的开创者。至今，已出版专著5部，发表200多篇SCI收录论文，他的专著《Stochastic Differential Equations and Their Applications》 在Google学术上已被引用2000多次。毛学荣教授的随机稳定性理论在随机神经网络，随机人口模型，生物工程随机建模，金融随机分析等领域得到了广泛应用。
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