报告人：袁成桂
报告地点：数学与统计学院617报告厅
报告时间：2018年07月14日星期六14:00-14:40
邀请人：
报告摘要：
In this talk, we discuss an exponential integrator scheme, based on spatial discretization and time discretization, for a class of stochastic partial differential equations. We show that the scheme has a unique stationary distribution whenever the stepsize is sufficiently small, and that the weak limit of the stationary distribution of the scheme as the stepsize tends to zero is in fact the stationary distribution of the corresponding stochastic partial differential equations.
主讲人简介：
袁成桂于1988年至2004年分别在武汉大学、中南大学、英国剑桥大学担任讲师、副教授、Research Associate；2004年至今，任英国斯旺西大学Lecturer、Senior Lecturer、Reader。主要的研究领域包括随机混合系统控制、SDE和SPDE的稳定性、SDE数值分析、金融数学及人口动态学等，在国际期刊上发表学术论文80余篇，出版学术专著多部。其分别发表在Journal of Mathematical Analysis and Applications和Automatica 上的两篇文章成为Science Direct数据库中被检索最多次的25篇文章之一。曾在多个国际学术会议上做邀请报告。
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