Partially Observable LQ Optimal Control Problem of Forward-Backward Stochastic Differential Equations-东北师范大学数学与统计学院

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Partially Observable LQ Optimal Control Problem of Forward-Backward Stochastic Differential Equations

时间：2015年08月02日 00:00 点击数：

报告人：王光臣

报告地点：数学与统计学院403室

报告时间：2015年05月28日星期四14:00-15:00

邀请人：

报告摘要：

This talk is concerned with an LQ optimal control problem derived by FBSDEs under partial information. Combining a backward separation approach with stochastic filtering, two optimality conditions and a feedback optimal control are derived. Closed-form optimal solutions are obtained in some detailed cases. A recursive utility problem is explicitly solved by the theoretical results obtained.

主讲人简介：

王光臣，山东大学控制学院教授。主要从事随机系统滤波与控制理论研究，在控制论权威期刊SIAM J. Control Optim.、IEEE TAC、Automatica等发表论文多篇。2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2014年获国家自然科学优秀青年基金和山东省自然科学杰出青年基金资助，2015年获第十届山东省青年科技奖。目前担任《系统科学与数学》等期刊编委。