我校“东师学者讲座教授”、英国斯特拉斯克莱德（Strathclyde）大学数学与统计系的毛学荣教授将于6月19日至7月19日在我校进行为期一个月的学术研究合作。访问期间将为高年级本科生、研究生、青年教师讲授短期课程《Numerical Methods for Stochastic Differential Equations》并作学术报告《Almost Sure Exponential Stability of Stochastic Differential Delay Equations》，同时与我校李晓月教授研究组进行讨论和合作研究。

附1：毛学荣教授简介

毛学荣，英国斯特拉斯克莱德(Strathclyde)大学数学与统计系教授，爱丁堡皇家学会(即苏格兰的国家科学院)院士。1989年获英国华威(Warwick)大学博士学位，1998年破格晋升为正教授。荣获2013/14扬子江教授奖，2015年度英国Leverhulme研究奖，2016年度英国皇家协会Wolfson研究功勋奖等。毛学荣教授是国际知名的概率论专家，特别在随机稳定性和随机控制领域取得了杰出的成果，在随机指数稳定性、时滞随机系统的稳定性与控制、随机微分方程数值解等方面做出了一系列创建性学术成果。他提出的随机Razumikhin方法和随机LaSalle原理为现代随机稳定性分析奠定了理论基础，他也是非线性随机微分方程数值稳定性分析理论和非线性系统随机镇定理论的开创者。至今，已出版专著5部，发表SCI论文200余篇。有10多篇论文进入ScienceDirect最热门文献（TOP 25 Hottest Articles）。其出版的专著被该领域研究人员广泛推崇、使用、引用，如专著《Stochastic Differential Equations and Their Applications》已被Google Scholar检索3600多次。毛学荣教授的随机稳定性理论在随机神经网络，随机人口模型，生物工程随机建模，金融随机分析等领域得到了广泛应用。多次到我校进行学术交流与访问，与李晓月研究组有着长期的和良好的合作关系。2014年7月被聘为我校“东师学者讲座教授”。

毛学荣教授个人主页：Xuerong Mao's Home Page

2018 Short Course/短期课程

Title (题目)：

Numerical Methods for Stochastic Differential Equations

随机微分方程的数值方法

Lecturer（报告人）：Prof. Xuerong Mao（毛学荣教授），英国Strathclyde大学，东北师范大学“东师学者讲座教授”

Abstract（摘要）：

In this course, we will discuss a number of numerical methods for SDEs including the Euler-Maruyama (EM), the stochastic theta method, the backward EM, the truncated EM. We will begin with the classical results under the global Lipschtiz condition. But we will mainly concentrate on the methods for the SDEs under the local Lipschitz condition. We will discuss the developments over the past 15 years starting with Higham, Mao and Stewart 2002 contributions to the latest truncated EM.

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