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Splitting schemes for Backward Doubly SDEs and Nonlinear Stochastic PDEs
时间:2019年07月10日 14:37 点击数:

报告人:张赫

报告地点:净月校区环境学院404

报告时间:2019年07月15日星期一10:00-11:00

邀请人:邢佳敏

报告摘要:

We propose splitting schemes for backward doubly stochastic differential equations and a class of nonlinear stochastic partial differential equations. The mean square convergence order of the semidiscrete scheme is shown to be 1 under appropriate assumptions.

主讲人简介:

张赫,美国奥本大学visiting assistant professor,主要研究兴趣包括动力系统和随机偏微分方程的数值计算方法。

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