当前位置: 首页 > 学术活动 > 正文
Splitting schemes for Backward Doubly SDEs and Nonlinear Stochastic PDEs
时间:2019年07月10日 14:37 点击数:

报告人:张赫

报告地点:净月校区环境学院404

报告时间:2019年07月15日星期一10:00-11:00

邀请人:邢佳敏

报告摘要:

We propose splitting schemes for backward doubly stochastic differential equations and a class of nonlinear stochastic partial differential equations. The mean square convergence order of the semidiscrete scheme is shown to be 1 under appropriate assumptions.

主讲人简介:

张赫,美国奥本大学visiting assistant professor,主要研究兴趣包括动力系统和随机偏微分方程的数值计算方法。

©2019 东北师范大学数学与统计学院 版权所有

地址:吉林省长春市人民大街5268号 邮编:130024 电话:0431-85099589 传真:0431-85098237