Projection Test for High Dimensional Spiked Covariance Matrix
报 告 人:: 崔恒健
报告地点:: 数学与统计学院415室
报告时间:: 2018年06月08日星期五13:45-14:30
报告简介:

Testing the existence of a low-dimensional perturbations or signals is of fundamental importance in statistical theory and application like factor analysis and signal processing. The talk aims to develop a new test for high dimensional spiked covariance matrix basing on projection. The asymptotic distributions of the proposed test are obtained under some regular conditions. We further explore the power enhancement technique if we have auxiliary information that the covariance matrix is somewhat sparse. We assess the finite sample performance of the proposed test by examining its size and power via Monte Carlo simulations, which show that the proposed test achieves much more power. A dataset of 97 stocks is studied using the proposed test.

举办单位:数学与统计学院
发 布 人:吴双 发布时间: 2018-06-06
主讲人简介:
崔恒建,现为首都师范大学教授,博士生导师,曾任国务院学位委员会学科评议组专家。1983年毕业于北京师范大学数学系,1993年毕业于中国科学院系统科学研究所并获博士学位。1999年至2011年任北京师范大学数学系教授、博士生导师。在数理统计和稳健统计理论和方法、金融统计、遥感统计与质量管理等领域取得过许多杰出的研究成果,发表论文120余篇,其中国内外核心刊物100余篇,其中包括发表在国际顶级的统计和计量经济学杂志《Annals of Statistics》、《Journal of Econometrics》、《Journal of the Royal Statistical Society》,和《Biometrika》上。多次赴美国、意大利、新加坡、澳大利亚和香港等著名大学进行学术合作研究。主持了国家自然科学基金杰青(B)项目和4项国家自然科学基金面上项目以及青年基金项目;主要参加了国家自然科学基金重点项目、主任基金项目、面上项目,教育部重大科研基金项目,科技部863项目,教育部留学回国人员基金,高校博士点专项基金等15余项。现担任《应用数学学报》中、英文版编委,《数理统计与管理》编委,中国现场统计学会副理事长,中国工业统计教育研究会副理事长,北京应用统计学会会长,国际泛华统计协会会员,国际数理统计学会(中国分会)常务理事。曾获得教育部高等学校科学技术奖-自然科学奖二等奖;全国统计科学研究优秀成果奖一等奖;国务院学位办首届全国应用统计专业研究生案例大赛教育成果一等奖等。